飄同學(xué)
2022-03-28 11:42老師,可以幫忙溫故一下TE和TEV公式和含義嗎?謝謝
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-03-28 17:37
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同學(xué)你好,
在一級(jí)的時(shí)候TE和TEV其實(shí)是混用的都表示跟蹤誤差,
但是在二級(jí)的原版書上是這樣定義的,所以TE表示的是收益率的概念,也就是alpha,或者說(shuō)rp-rb
TEV是波動(dòng)率的概念。:表示的alpha的標(biāo)準(zhǔn)差,或者rp-rb的標(biāo)準(zhǔn)差
