飄同學(xué)
2022-03-28 12:16老師,第一個(gè)選項(xiàng),看某個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)情況,這里可以用CVAR嗎?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-03-28 17:44
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同學(xué)你好,一般優(yōu)先看Ivar。
cvar更多的是用來衡量單個(gè)資產(chǎn)對(duì)于整個(gè)組合風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)度
