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2022-03-28 12:33請(qǐng)問(wèn) 第一張圖中不是顯示現(xiàn)值是0.9995嗎? 那為什么第二張圖這里用1? 這張債券是2y到期, 現(xiàn)在只有1.75年, 還沒(méi)到期吧? 那不應(yīng)該用的是0.9995作為現(xiàn)值呀? 謝謝
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-03-28 19:31
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同學(xué)你好,這里不是按照1來(lái)計(jì)算,而是根據(jù)reverse repo時(shí)刻的價(jià)值99.9計(jì)算得到的,這里根據(jù)99.9計(jì)算該筆逆回購(gòu)的購(gòu)入支付的金額為435200,在逆回購(gòu)到期日,交易對(duì)手要支付給銀行就要在這個(gè)435200的基礎(chǔ)上進(jìn)行計(jì)算。
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追問(wèn)
意思就是, 無(wú)論repo還是reverse repo, 期末結(jié)束合約的時(shí)候, 要計(jì)算的利息, 是基于期初合約開(kāi)始的時(shí)刻的現(xiàn)金流數(shù)值? 謝謝
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追答
是的,是基于期初時(shí)刻的價(jià)值。
