邢同學(xué)
2022-03-28 14:23第49題的變形，請問為什么longput和longcall對應(yīng)的exposure就是期權(quán)的價格了，難道不應(yīng)該是期權(quán)的損益減去期權(quán)的價格嗎
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1個回答
Jenny助教
2022-03-28 18:12
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同學(xué)你好，這里默認(rèn)是歐式期權(quán)，也就是在到期之前，是無法行權(quán)的，所以long call or put相當(dāng)于持有期權(quán)這個資產(chǎn)，它的價格就是可以在市場上買賣的價格，所以它的敞口就是資產(chǎn)本身的價格。
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