布同學(xué)
2022-03-28 16:34老師如果我用P+ P-的這個公式做,P0和P-分別是什么呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
吳珮瑤助教
2022-03-28 16:51
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你好同學(xué),在計算有效久期時
假設(shè)市場利率為6%,上下波動0.1%
那么P+就是利率為(6%+0.1%)=6.1%
那么P-就是利率為(6%-0.1%)=5.9%
那么P0就是利率為6%,原始價格
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