黃同學(xué)
2022-03-28 16:41這道題的做法是什么呢？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-03-28 17:06
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同學(xué)你好，這道題目不需要計算哦，因為它問的是critical value，也就是關(guān)鍵值，只需要查表就可以了。由于這里的樣本數(shù)量是15個對沖基金，n=15，所以是小樣本，應(yīng)該用t分布，并且分析師想看樣本均值是否顯著大于（outperform）sp 500指數(shù)的收益，所以原假設(shè)是75%>=85%， 因此是單尾檢驗檢驗。
所以，你只要查找t分布，找到自由度df=15-1=14和單尾檢驗顯著性水平5%的交點即可，也就是1.76.
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