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2022-03-28 20:18協(xié)方差平穩(wěn)中，能舉例計算自協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)嗎？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-03-29 11:35
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，協(xié)方差平穩(wěn)這個知識點都是從定性的角度來考察的，不會考計算，要求你算協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)這種基本是不會出現(xiàn)的，原版書都沒有展開，所以主要了解協(xié)方差平穩(wěn)的三個條件即可。
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追問
那老師能舉例計算三階舉，偏度嗎？
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追答
附圖是三階矩的公式，它的算法其實跟方差之類的都是類似的，就是(（x-均值）/sigma)的三次方，乘以每一個x對應(yīng)的概率，比如x的取值是1， 2， 3，對應(yīng)的概率分別是20%， 30%， 50%；均值就是2， 假設(shè)標(biāo)準(zhǔn)差是sigma(因為只是簡單舉例，所以就不算具體數(shù)值了），那么偏度就是(（1-2）/sigma)^3*20%+(（2-2）/sigma)^3*30%+(（3-2）/sigma)^3*50%。
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