洛同學(xué)
2022-03-28 21:10這個的LC為什么沒有檢驗統(tǒng)計量呢?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-03-29 09:46
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同學(xué)你好,LC的計算不需要檢驗統(tǒng)計量,只有在壓力市場下計算需要用到critical value也就是λ,而在本題計算LC的時候,因為計算的是正常市場下的LC,因此也不需要λ。
