Nighting000
2022-03-28 23:07老師能麻煩總結(jié)下,哪些情況用單尾哪些情況用雙尾。經(jīng)常記混了...
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-03-29 10:50
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同學(xué)你好,在流動性這里需要用critical value進行計算的都是單尾,比如計算VaR和cost of liquidation,在市場風(fēng)險那里回測需要用雙尾。還有求區(qū)間也是雙尾。
