Xiaott
2022-03-29 05:39這道題d是什么意思？heteroskedasticity robust是什么意思？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2022-03-29 10:54
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同學你好，robust直接翻譯過來就是穩(wěn)健，在出現(xiàn)異方差的時候，我們通常使用異方差-穩(wěn)健標準誤，異方差的存在導致了方差不穩(wěn)定，使得所謂穩(wěn)健你可以簡單理解“穩(wěn)定”，類似于標準誤克服了異方差不穩(wěn)定的特點。指其標準差對于模型中可能存在的異方差或自相關問題不敏感，從而基于robust標準差計算的穩(wěn)健t統(tǒng)計量仍然漸進t分布。
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追問
異方差穩(wěn)健具體怎么算呢？這個考么？
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追答
不考，知道有這么個東西就可以了。
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