Xiaott
2022-03-29 05:46這兩個描述為啥一錯二對呢？針對一，不是異方差對b1沒影響么，二是啥意思呢？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-03-29 10:45
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同學(xué)你好，
陳述I，異方差不影響b1的計算，但b1不再是best或者說efficient了，best可以這么理解，在回歸過程中，經(jīng)過無數(shù)次模擬，找到所有線性無偏系數(shù)估計量中方差最小的那組系數(shù)估計量，這組估計量就符合best的性質(zhì)。但是因為異方差的存在，殘差項的方差是一直在變化的，所以總體方差也是在變動的，就很難確定最小方差，從而給得出系數(shù)估計量造成困難，所以系數(shù)的誤差，也就是SE，是增加的，因為系數(shù)的估計量可能更不準(zhǔn)了（誤差擴(kuò)大）。所以它影響的不是b1，而是b1的標(biāo)準(zhǔn)誤，從而使得b1不再是best的。
陳述II中，說的是最小一乘法?？梢院唵卫斫鉃椋瑢嶋H數(shù)據(jù)和估計量的差異的絕對值的加總；最小二乘法是實際數(shù)據(jù)和估計量的差異的平方加總；如果存在很多outliers的話，平方會加劇它們對模型回歸的影響，所以最小一乘法比較合適。
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