Jessie
2018-06-21 00:11補充書后題的20題,不需要考慮convexity殘留對price effect的影響嘛
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1個回答
Irene助教
2018-06-21 10:09
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同學你好
不用。麥考林久期的定義就是保證price effect和再投資風險互相抵消。題目中沒有特別說明,做對沖的時候,直接用麥考林久期計算和判斷就可以了。
