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2022-03-29 12:56請教老師,為什么說put option價(jià)格上漲,會(huì)導(dǎo)致隱含波動(dòng)率上漲呢?謝謝
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-03-29 18:08
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同學(xué)你好,在一級(jí)的時(shí)候?qū)W過波動(dòng)率和期權(quán)價(jià)格是正向關(guān)系,因此當(dāng)期權(quán)價(jià)格上升的時(shí)候,對應(yīng)的波動(dòng)率也是上升的。
