Xiaott
2022-03-29 13:03能講解一下這道題嘛？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-03-29 17:56
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同學(xué)你好，
I正確，重抽樣就是使用過往數(shù)據(jù)生成新的數(shù)據(jù)，比如把過去數(shù)據(jù)5個分成一組，每組求出均值作為新的數(shù)據(jù)。
II不正確，bootstrapping使用的數(shù)據(jù)期限不一定要跟整個歷史數(shù)據(jù)的時間期限一致，它可以只截取有代表性的部分樣本來生成對應(yīng)的新數(shù)據(jù)。比如需要一些壓力情境的數(shù)據(jù)，他就可以根據(jù)過去危機(jī)時的數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)來產(chǎn)生對應(yīng)的模擬數(shù)據(jù)。
III不正確，Boostrapping也并沒有要求正態(tài)分布，抽樣的數(shù)據(jù)來源任何分布都可以。
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