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2022-03-29 14:0067可以再詳細(xì)解釋一下嘛
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-03-29 17:50
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這道題目主要是對于哪個陳述不太清楚呢?
完全共線性說的其實就是各解釋變量之間存在線性關(guān)系,比如說X_2=2X_1;X_1+X_2=1等等。
其他三個陳述跟這個其實都相關(guān)呀。
而IV則是表示完全共線性,會導(dǎo)致虛擬變量陷阱的問題。虛擬變量陷阱是指一般在引入虛擬變量時要求如果有m個定性變量,在模型中引入m-1個虛擬變量。對于季度來說,一年有四個季度,假如D1表示第一季度,D2表示第二季度,D3表示第三季度,那么D4 就等于1-D1-D2-D3(線性關(guān)系)。這和它們的取值是0或1 是不矛盾的,現(xiàn)實是不可能出現(xiàn)既是第三季度,又是第二季度。比如現(xiàn)在是第二季度,D2=1,其他的變量就是都是0,包括D4. 假設(shè)D4也包含在模型里,那么變量之間就存在完全共線性。
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