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2022-03-29 14:41nonrejection這一部分，95執(zhí)行區(qū)間的非拒絕N的個數(shù)是不是用1.96計算呢，能講一下計算過程嗎，我99%VaR算出來exceptions應(yīng)該是少于等于5個，那算上0一共是6個數(shù)字，為什么講義里是N<7呢
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1個回答
Yvonne助教
2022-03-29 18:39
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同學(xué)你好，你說的N＜7應(yīng)該說的是kupiec回測的非拒絕域，這里不是用前面的z檢驗(yàn)計算的，是將每個N可能的值（N=0，1，2……）用LR的公式進(jìn)行計算然后再與3.841進(jìn)行比較然后判斷是否接受原假設(shè)。
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