周同學(xué)
2022-03-29 15:19請(qǐng)問(wèn)第184可以寫(xiě)一個(gè)過(guò)程嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-03-29 17:31
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這類(lèi)題目最簡(jiǎn)單的方法就是套公式，只要記住了公式直接帶參數(shù)進(jìn)去就可以。
具體公式是var（aX+bY）=a^2Var(X)+b^2Var(Y)+2abCov（X, Y）；
A和B服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，也就是均值都為0，方差都為1. 所以VaR(3A+2B)， 也就是a=3，b=2，=3^2×VaR(A)+2^2×VaR(B)+2×3×2×Cov(A,B)=9+4+12*0.35=17.2
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