布同學(xué)
2022-03-29 21:37老師是不是gamma hedge的時(shí)候需要用option進(jìn)行對(duì)沖,delta hedge的時(shí)候需要用underlying asset呢?
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-03-30 09:15
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你好同學(xué),先用option對(duì)沖gamma,再用stock對(duì)沖delta
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回復(fù)吳珮瑤:謝謝老師!可以再請(qǐng)教一下老師:如果用vega和theta對(duì)沖的話,應(yīng)該用什么嗎?謝謝??!
