張同學(xué)
2022-03-29 22:45R26原版書例題13第二問(wèn)，計(jì)算UC是用正的return 怎么計(jì)算出來(lái)的，為什么計(jì)算UC全部用的正數(shù)，這里不需要Rm 和Rb 的對(duì)比嗎，是說(shuō)UC全部是用正數(shù)，DC全部用負(fù)數(shù)嗎
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1個(gè)回答
開開助教
2022-03-30 10:50
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同學(xué)你好，因?yàn)閁C的計(jì)算公式是UC(m,B,t) = R(m,t)/R(B,t) if R(B,t) > 0
也就是說(shuō)，區(qū)間t的UC為當(dāng)R(B)為正時(shí)，R(m)/R(B)的值。因此RB全是正的。
因此，我們先要挑出R(B)為正的情況，然后計(jì)算的R(m)/R(B)才是UC，
DC也是一樣的道理，是當(dāng)R(B)為負(fù)時(shí)，R(m)/R(B)的值。
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追問(wèn)
答案中的geometric average 是怎么算出來(lái)的
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追答
本題為t=1、5、6、8的這四個(gè)區(qū)間。然后計(jì)算這四期R(m)和R(B)的幾何平均數(shù)：
Geometric average R(m) = (1-3.06%)(1-9.05%)(1-4.09%)(1-5.72%) ^(1/4)-1= -5.51%
Geometric average R(B) =(1-3.6%)(1-7.99%)(1-5.23%)(1-4.51%)^(1/4)-1 = -5.35%
因此，DC為Geometric average R(m) /Geometric average R(B)=-5.51%/( -5.35%)=103%
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