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2022-03-30 06:58老師寫了兩個計算portfoilo--σ的公式，第一個在筆記的第2頁，是考慮資產(chǎn)權重的，第二個在筆記的第4頁卻不考慮權重，請問是為什么呢？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-03-30 09:09
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同學你好，麻煩貼一下具體的公式內(nèi)容，謝謝。
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追問
σ(p)**2 = σ(1) ** 2 + σ(2) ** 2 + 2*ρ*σ(1)*σ(2) 和
σ(p)**2 = (w(1)*σ(1)) ** 2 + (w(2)*σ(2)) ** 2 + 2*ρ*w(1)*σ(1)*w(2)*σ(2) -
追問
就是一個有weight一個沒有weight，計算σ的
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追答
同學你好，因為第四個公式直接求的就是價值的形式，不是百分比的形式，因此這里直接把各自的價值帶進去就可以，不需要計算權重。
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回復Yvonne：σ(p)**2 = σ(1) ** 2 + σ(2) ** 2 + 2*ρ*σ(1)*σ(2) 和 σ(p)**2 = (w(1)*σ(1)) ** 2 + (w(2)*σ(2)) ** 2 + 2*ρ*w(1)*σ(1)*w(2)*σ(2) -
回復Yvonne：就是一個有weight一個沒有weight，計算σ的
