yl
2022-03-30 10:19老師好,這里的more risk averse曲線和less risk averse相比,在相同的標(biāo)準(zhǔn)差下,less risk averse的收益更高,為什么呢,不應(yīng)該是:在同樣的風(fēng)險下更厭惡風(fēng)險的應(yīng)該有更大的補償嗎?
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-03-30 10:55
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
可以通過以下3張截圖理解,越厭惡風(fēng)險的投資者,IC和Optimal CAL的切點“optimal portfolio for an investor”對應(yīng)的預(yù)期收益率是越小的
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學(xué)而時習(xí)之,不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的源動力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
