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2022-03-30 11:19這里兩個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差是不是沒有按組合方差的計(jì)算公式來？簡單加權(quán)了，不對吧！
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Johnny助教
2022-03-30 11:48
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同學(xué)你好，這個(gè)要分情況，如果兩個(gè)資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)為1，那么他們兩個(gè)資產(chǎn)組合后的標(biāo)準(zhǔn)差就是兩個(gè)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均。此外，將風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與無風(fēng)險(xiǎn)結(jié)合后，新組合的標(biāo)準(zhǔn)差=風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差×風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)占新組合的權(quán)重
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