李同學
2018-06-21 10:00積極管理第6題 關(guān)于權(quán)重的計算 我可以按畫圈的公式記憶么
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Vincent助教
2018-06-21 14:47
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同學你好， 我建議你記老師在復習課上舉例的例子，更幫助你記憶。
公式中應該是W=最優(yōu)主動風險/當前的主動風險
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追問
不知道是哪個????????
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追答
同學你好，我舉了
當前active portfolio 70%, benchmark portfolio 30%
然后最優(yōu)主動風險是6.5%, 當前主動風險是5%。
你要提高30%的active portfolio權(quán)重，于是得到70*1.3=91%， 當前是70%， 于是得到需要short benchmark 21%，拿到錢去投active portfolio
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