馬同學
2022-03-30 12:05希臘字母對期權(quán)定價的影響這個定價是什么 期權(quán)費嗎 delta 是股票價格變動一單位期權(quán)價格變動多少那么在BSM模型中s??delta是什么經(jīng)濟含義 還有下面和這個圖 為什么橫坐標是即期價格
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
吳珮瑤助教
2022-04-06 17:56
該回答已被題主采納
你好同學，影響的是期權(quán)的價格
N(d1)其實就是構(gòu)造無風險組合中的?，表示股票價格變動一塊錢，對應期權(quán)的價格變動多少錢，買入?份的股票，同時賣出一份看漲期權(quán)，就可以將風險全部對沖；
S*?，表示的是?份股票的價值
spot price是為了更直觀
-
追問
同時賣出看漲啥意思
-
追答
你好同學，構(gòu)造無風險組合，???買入就有賣出
賣出預期上漲的期權(quán) -
追問
利率互換當中 現(xiàn)金貼現(xiàn)終值等于0??怎么理解 還有貨幣互換當作債券終值等于零怎么理解
-
追答
你好同學，請重新在窗口提問一下，并附上具體題目
0
0
0
0
