柴同學(xué)
2022-03-30 14:14本題沒有解析，麻煩講解一下，表格中第一行的數(shù)據(jù)跟第四行的數(shù)據(jù)不是一樣的嗎？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-03-30 16:14
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這部分沒有解析或者視頻講解的題目都來自于百題，這道題目對應(yīng)百題5，百題的授課視頻已經(jīng)上傳了，可以直接看百題課程，老師都有具體講解。
這道題目給的表其實就是資產(chǎn)相關(guān)系數(shù)和聯(lián)合違約概率一一對應(yīng)，由于違約概率相關(guān)性，和各自違約概率都給了，那么我們可以求出聯(lián)合違約概率，從而查表得到對應(yīng)的資產(chǎn)相關(guān)性，具體見附圖。
第一行數(shù)聯(lián)合違約概率和第一行一致只能說明，這兩個asset correlation的情況下，聯(lián)合違約概率是相同的，屬于題目設(shè)置，對解題沒有影響。
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