劉同學(xué)
2022-03-30 14:32老師，market neutral和equity market neutral 是一樣的嗎？前者是duration=0，后者是beta=0？?jī)烧哂惺裁绰?lián)系嗎
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-03-30 19:25
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同學(xué)你好，是一樣的呀，都是beta=0.
意味著組合對(duì)大盤(pán)變動(dòng)不敏感，意思是說(shuō)，大盤(pán)變動(dòng)對(duì)我的這個(gè)組合沒(méi)有任何影響。
而duration，一般說(shuō)的是債券。衡量的是利率風(fēng)險(xiǎn)。
組合duration=0，說(shuō)是利率變動(dòng)對(duì)我的這個(gè)組合沒(méi)有任何影響。
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