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2022-03-30 14:51是不是MonteCarlo模擬除了貴和依賴隨機數(shù),其他什么條件都可以滿足
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2022-03-30 16:18
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同學(xué)你好,什么叫做什么條件都能滿足?你是指Monte Carlo模擬的優(yōu)點嗎?它的主要優(yōu)點是不需要假設(shè)正態(tài)分布,以及可以給復(fù)雜的衍生品定價,比如奇異期權(quán),美式期權(quán)等,這是很多傳統(tǒng)的定價模型,比如BSM模型做不到的,并且可以模擬很多復(fù)雜的情景,因為它的每個節(jié)點都可以輸入新的信息。主要掌握這幾個有點即可。
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