Gakki
2022-03-30 16:11R33課后題第三題怎么做呢，reverse carry arbitrage是什么意思？
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1個(gè)回答
Johnny助教
2022-03-30 17:37
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同學(xué)你好，如果FP < S0×(1+Rf)^T，此時(shí)市場上的遠(yuǎn)期價(jià)格小于你用公式所計(jì)算出來的無套利情況下的遠(yuǎn)期價(jià)格，那么就可以進(jìn)行reverse carry arbitrage。由于目前市場上的遠(yuǎn)期價(jià)格被低估了，你就要long forward，賣空標(biāo)的資產(chǎn)并將所得到的現(xiàn)金用無風(fēng)險(xiǎn)利率進(jìn)行投資。
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