布同學(xué)
2022-03-30 19:55老師如果這道題目改為portfolios have options那是不是就應(yīng)該選D Monte carlo?
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-03-31 09:33
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你好同學(xué)，這個(gè)題目是選擇最合適的
Monte Carlo在計(jì)算的時(shí)候太過(guò)復(fù)雜，工作量大，所以并不是最合適的，對(duì)于簡(jiǎn)單的投資組合，正常增量法就足夠了。
如果加上portfolios have option也要根據(jù)題目具體問(wèn)題具體分析的，不能一概而論
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回復(fù)吳珮瑤：如果題目其他條件都不變，只是改變成have options，那么在這道題的四個(gè)選項(xiàng)中，可以選擇monte carlo嗎（monte carlo is preferred than delta neutral when there is an option in the portfolio）
