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2022-03-30 20:41老師，中間方框內(nèi)的轉(zhuǎn)換具體是怎么計算的？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-03-31 10:49
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個就是直接把數(shù)值帶進去，可以看一下上周數(shù)量分析的輔導(dǎo)師群直播，有很詳細地講解，包括怎么帶入數(shù)值。
其中，x表示equity，y表示bond；a=0.7，b=0.3，c=0.85，d=0.55，方差和協(xié)方差看前面的表格， var（x）=0.3424，var（y）=0.0079；cov（x，y）=0.0122；把數(shù)值都帶入紅框最后一行的式子計算即可。
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