王同學(xué)
2022-03-30 22:51老師d能再解釋下嗎？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2022-03-31 10:14
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同學(xué)你好，兩個懲罰因子的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)不同，所以數(shù)值不一定相等，懲罰因子Mc的確切值由當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)和 VaR 模型的回測結(jié)果確定，下限為 3。壓力懲罰(乘數(shù))因子 Ms 由各監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)風(fēng)險管理系統(tǒng)質(zhì)量而確定，最 小值也是 3。只能說二者下限都是3，但是具體上浮多少，確切值都是不一定的，也不一定相同。
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