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2022-03-30 22:53什么情況下adjusted R^2是負(fù)的？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-03-31 10:08
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同學(xué)你好，當(dāng)調(diào)整后的R方小于0表示（adding）的解釋變量是沒(méi)有什么解釋效力時(shí)，但因?yàn)榻忉屢蜃拥膫€(gè)數(shù)的增加，對(duì)個(gè)數(shù)的懲罰遠(yuǎn)大于它帶來(lái)的解釋效力，所以使得調(diào)整后(對(duì)系數(shù)的個(gè)數(shù)進(jìn)行懲罰）的R方小于0.
你可以回憶一下調(diào)整后的R方公式，具體見(jiàn)附圖。(n-1)/(n-k-1)一定是大于1的，因?yàn)閗>=0， 所以存在解釋因子的個(gè)數(shù)非常多，而R^2增幅不是很大，使得(n-1)/(n-k-1)*（1-R^2)整體大于1. 那么計(jì)算出來(lái)的調(diào)整后R方就可能小于0了。
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