貓同學
2022-03-30 22:54為什么我看不出關系呢
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
開開助教
2022-03-31 15:44
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同學你好,在Back-testing中,信息系數(shù)(information coefficient)IC就是t期因子得分與t+1期回報率的相關性。通過IC可以判斷這一期的因子得分對下一期的收益率有沒有預測能力,從而判斷這個因子有沒有效。因此是FS(t),即t期的因子得分,與SR(t+1),即t+1期回報率的相關性。
