王同學(xué)
2022-03-30 23:32老師這個和題目的standardized approach我有點(diǎn)暈
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2022-03-31 09:57
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同學(xué)你好，這個知識點(diǎn)應(yīng)該在一級的估值里面就學(xué)過的。在SA法下，計算操作風(fēng)險的的資本金就是：
1. 首先，過去1年8個業(yè)務(wù)條線各自的收入GI乘以該條線對應(yīng)的風(fēng)險權(quán)重beta factor，然后加總，總和和0之間取大值，如果總和大于0，總和就作為該年的總收入，如果總和小于0，該年總收入就取0.
2. 過去1-3年各業(yè)務(wù)條線的收入都這么處理，再加總，最后再除以3. 得到的就是操作風(fēng)險的資本金。
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