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2022-03-31 01:31為什么asset allocation是權(quán)重相減*RB而不是RP
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-03-31 19:01
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同學(xué)你好,這個(gè)是FRM體系的做法,橫著劃一刀,乘以的是RB,直接記住就可以了。
實(shí)際上左上角的那一小塊,是交互影響“即同時(shí)受資產(chǎn)配置和證券選擇的影響”,在FRM體系里,將這小塊算作證券選擇里,
如果你乘以RP,是將這一小塊算作資產(chǎn)配置。
