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2022-03-31 11:08老師您好！第13題是什么意思呀？沒看懂 謝謝
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1個(gè)回答
Jessica助教
2022-03-31 11:32
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同學(xué)你好
這個(gè)題目只是題干過長(zhǎng)，但具體信息其實(shí)是比較少的。具體只需要弄明白：到期時(shí)，Probability of exhausting liquidity pool = 2[1 – N(x)]這個(gè)公式中的x如何計(jì)算就可以解題了：
第一問中，時(shí)間期限T=5，標(biāo)準(zhǔn)差sigma=450，每份合約的流動(dòng)池的資金λ=2000，把這些數(shù)據(jù)代入到題干中給出x的公式中，得：x = 2000/（450*根號(hào)5） =1.99，故可求出5天期限耗盡流動(dòng)池的概率= 2[1 – N(1.99)] = 0.0469, or 4.7%
同樣，第二問，其他條件都不變，只是改變了時(shí)間期限T=20，同樣代入數(shù)據(jù)計(jì)算可得：x = 2000/（450*根號(hào)20 ）=0.99，那么對(duì)應(yīng)的：20天期限耗盡流動(dòng)池的概率= 2[1 – N(0.99)] = 2(1– 0.8398) = 0.3203, or 32.0%
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