一同學(xué)
2022-03-31 13:07這里有兩個問題,1.說了零息債,為啥還說semi付息呢?2.s1÷2,為啥s2÷2指數(shù)為2呢?零息債的報價公式是什么?暈了
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1個回答
吳珮瑤助教
2022-03-31 15:38
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你好同學(xué),
1. 他說的是一個半年到期的零息債券,債券價格為99.9,一個一年期的零下債券,債券價格為98.56,最后問的是一個遠期利率,半年期的,從第六個月開始到第12個月結(jié)束
2.S1 表示0~6個月的即期利率,又因為他是半年到期,所以就是S1/2
3. 零息債券,F(xiàn)ace Value,也就是FV=100
PV(1+R/m)^mt=FV
