貓同學(xué)
2022-03-31 16:38麻煩兩下這道題
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2022-04-01 13:55
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同學(xué)你好，這題問(wèn)S關(guān)于factor based（指被動(dòng)策略）策略與市值加權(quán)的指數(shù)相比的相關(guān)評(píng)論哪個(gè)是正確的。
1、S說(shuō)和市值加權(quán)的指數(shù)相比，被動(dòng)的factor based策略在risk factor方面是更加分散化的。錯(cuò)，因子策略是集中在某個(gè)或少數(shù)幾個(gè)因子上的，而市值加權(quán)的大盤指數(shù)的在因子的敞口上更加分散。
2、在因子選擇、加權(quán)和再平衡方面是透明的。passive factor based strategy被動(dòng)的原因是因?yàn)樗鼈兪莚ule based，怎么選擇因子，怎么構(gòu)建因子，怎調(diào)倉(cāng)都是透明的。
因此和risk exposure相關(guān)的評(píng)論是錯(cuò)的，和透明度相關(guān)的評(píng)論是對(duì)的。
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