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2022-03-31 19:15老師您好，A選項(xiàng)為什么對(duì)，C選項(xiàng)錯(cuò)在哪里？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-04-01 10:50
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同學(xué)你好，RAROC=經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益/經(jīng)濟(jì)資本，A選項(xiàng)的意思是通過(guò)RAROC來(lái)比較做這筆業(yè)務(wù)帶來(lái)的收益應(yīng)該大于花費(fèi)的成本，也就是說(shuō)做業(yè)務(wù)得到的收益大于成本。因此A選項(xiàng)的說(shuō)法是正確的。
C選項(xiàng)首先錯(cuò)在它并不是一個(gè)監(jiān)管指標(biāo)，它是由信孚銀行創(chuàng)立的一個(gè)內(nèi)部評(píng)價(jià)指標(biāo)。其次raroc是對(duì)某筆業(yè)務(wù)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和收益進(jìn)行評(píng)估，準(zhǔn)確估計(jì)不同業(yè)務(wù)導(dǎo)致的非預(yù)期損失，得到真實(shí)的收益水平。但是不同公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和收益的評(píng)估可能存在差異，并且economic capital也不相同所以這個(gè)指標(biāo)并不是通用的。最后raroc實(shí)施起來(lái)并不是很容易，具體的實(shí)施過(guò)程中存在很多困難。
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