一同學(xué)
2022-03-31 19:26第一個問題：前面在講馬可維茨的兩類資產(chǎn)做組合的時候，得到的圖形是閉合的線段，兩個端點分別是兩類資產(chǎn)，這里最優(yōu)資本配置線的時候無風(fēng)險資產(chǎn)和風(fēng)險資產(chǎn)做組合，為什么能做出超過端點的右半部分，就是圖中圈出來的地方，是因為這里考慮了無風(fēng)險資產(chǎn)之后，可以在市場上通過以無風(fēng)險資產(chǎn)來借款，然后投入到風(fēng)險資產(chǎn)當中，進而實現(xiàn)超過風(fēng)險資產(chǎn)（即這里P點所對應(yīng)的）的風(fēng)險和收益水平嗎？第二個問題，這里的最優(yōu)資本配置線是不是同樣也有像CML線所對應(yīng)的lending 和borrowing的劃分，即這里P點左邊部分可以看做是lending portfolio 而P點右邊可以看做是borrowing portfolio，這樣也可以解釋第一個問題了？
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-03-31 21:44
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
嗯嗯，你的理解非常到位~
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