房同學(xué)
2022-03-31 19:31老師課上不是講過過 題目出現(xiàn)的概率不能用要自己算嘛 怎么區(qū)分題目給的概率能用 和不能用
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2022-04-01 13:53
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你好同學(xué)， 這個(gè)是具體問題具體分析
就像現(xiàn)在這個(gè)題目，他說的是價(jià)格波動(dòng)，所以需要使用公式計(jì)算u和d
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追問
這就是我不理解的地方 這道題的解析正好就是用題目給的百分之60 而不是用U D計(jì)算 這是怎么回事
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追答
你好同學(xué)，給出的是價(jià)格的波動(dòng)，就是波動(dòng)率，就需要通過計(jì)算，u=e^(r*根號t)
如果是增幅百分之多少，那么就是u=1+增長百分比
如果給出的是原來價(jià)格10，增長11，u=11/10=1.1 -
追問
我在問的的是為什么中性概率是百分之60 不是問ud怎么算的啊 什么時(shí)候中性概率直接用題目給的 什么時(shí)候要用ud 能不能看明白問題再做答
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追問
你自己也說了 給了波動(dòng)率我們就要用用波動(dòng)率算出UD 然后算出中性概率 可是題目直接就用了百分之60這是為什么？我問的是這個(gè)
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你好同學(xué)，你是問的the probability that the stock will rise in any one year is 60%
問的是這個(gè)60%是嗎
它是說一年以后這個(gè)價(jià)格上升的可能性,一共是三年，所以就是60%^3
u和d是計(jì)算價(jià)格上漲和下跌的幅度
這個(gè)題目他讓你計(jì)算三年期價(jià)格上升概率，所以要60%^3，這就是這三年價(jià)格上升的概率
同學(xué)如果你還是沒有明白，可以告訴我你具體哪一步?jīng)]有懂嗎 -
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這下能明白我的問題了嘛...........
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追答
你好同學(xué)，
這個(gè)公式，ud和概率是有關(guān)的。
這道題的概率咱們自己可以計(jì)算的，通過計(jì)算，它是近似60%的，所以這道題給出的概率，應(yīng)該是提前幫我們算好了的，可以直接用的
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