程同學(xué)
2022-03-31 20:48收益率曲線穩(wěn)定的時(shí)候，買futures為什么類似于騎乘策略？
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-04-01 10:43
該回答已被題主采納
同學(xué)，早上好。
收益率曲線平穩(wěn)向上的時(shí)候，我們通過增加暴露在利率風(fēng)險(xiǎn)下的敞口來獲益，等于是增加杠桿或者是久期的方式，那么買入期貨就等于增加了久期，增加整體回報(bào)。
努力的你請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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追問
我還是沒能聽懂，麻煩幫我更詳細(xì)的解釋一次，可以嗎？
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追答
同學(xué)，早上好。
簡單來講就是我們?cè)谑找媛是€平穩(wěn)向上的時(shí)候主要通過增加久期和杠桿來獲益，最簡單的方式是購買更多的債券。期貨可以繳納保證金，然后購買對(duì)應(yīng)的債券期貨，相當(dāng)于既加杠桿又加久期，從而能夠獲得更多的收益。
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