貓同學(xué)
2022-03-31 22:13為什么Targeting low idiosyncratic risk along with low concentrations indicates a systematic approach, not a discretionary approach.
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2022-04-01 15:14
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同學(xué)你好，systematic approach就是使用量化的方法。這種方法的特點就是注重因子的敞口為而非個股的選擇，因此在持股方面是很分散的，因此特定風(fēng)險也較低。而discretionary這種主觀研判的方法是基本面的方法，通常會持有較少數(shù)量自己有深入研究比較有信心的股票，因此體現(xiàn)出來持股比較集中，特定風(fēng)險也較高。
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