喬同學(xué)
2017-03-25 19:32The price of a 90-day forward contract on a 90-day Treasury bill will be: A】 above the current price of a 180-day T-bill. B】 above the current price of a 90-day T-bill. C】either above or below the current price of a 180-day T-bill. 請問老師，題目的意思是什么？是不是，90天后買入一個(gè)90天的T-BILL？ 答案是A,那答案A和答案B有什么區(qū)別，為什么是180天，而不是90天
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1個(gè)回答
Vito Chen助教
2017-03-28 15:37
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題目問的是一個(gè)遠(yuǎn)期合約的定價(jià)問題，標(biāo)的資產(chǎn)是90天的T-bill。180的T-bill的價(jià)格比90天的T-bill定價(jià)更低，因?yàn)檎郜F(xiàn)折了更長的時(shí)間。這道題目的標(biāo)的資產(chǎn)是90天的T-bill,因此選A，高于180天的T-bill的價(jià)格。
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