Will
2022-04-01 01:11請問這里的slope0.06答案說的是excess return,為什么呢
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2022-04-01 09:20
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,因為SML的斜率是E(Rm)-Rf,就是市場組合的超額收益,因此這里這個說法是正確的。
-
追問
為什么Rm-rf是斜率,不應(yīng)該是β是斜率嗎
-
追答
因為SML線的橫坐標就是β,因此斜率就是E(Rm)-Rf。
