幸同學(xué)
2022-04-01 09:23這個題用的公式不是計(jì)算遠(yuǎn)期價格F0的嘛,為啥計(jì)算遠(yuǎn)期利率也用這個公式啊,這個公式含義是什么啊
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1個回答
Adam助教
2022-04-01 13:52
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同學(xué)你好,
遠(yuǎn)期匯率也是一種“遠(yuǎn)期合約”。
所以遠(yuǎn)期價格公式是:通用的。
R$ 3.500 per 1.0 US dollar.,你把USD當(dāng)作股票就可以了。股票的目前價格是3.5BRL,說一市場上無風(fēng)險利率r是BRL的利率。
股票的紅利率Q是USD的利率。
這題就轉(zhuǎn)換成了求一個有紅利的股票的遠(yuǎn)期價格。
核心是一樣的
