KK
2022-04-01 11:08老師，衡量組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)用treynor ratio，那么如果只衡量組合的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)用哪個(gè)指標(biāo)？IR衡量的是包括系統(tǒng)性與非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)吧？
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-04-01 17:57
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同學(xué)你好，一般用IR。
跟蹤誤差 σ（Rp-Rb）：表示偏離比較基準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)差，也即承擔(dān)的非系統(tǒng)性（主動風(fēng)險(xiǎn)）。
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