謝同學(xué)
2018-06-21 14:49可以問(wèn)下百derivative case2第二題嗎? 那些折現(xiàn)值是怎么算的呢?
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1個(gè)回答
Vito Chen助教
2018-06-21 18:32
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同學(xué)你好。固定部分的現(xiàn)值,用swap rate進(jìn)行折現(xiàn),折現(xiàn)到t時(shí)刻,然后求和,計(jì)算出PV of fix leg。浮動(dòng)部分在下一個(gè)settlement date的利率是在上一個(gè)settlement date就已經(jīng)決定了的,然后用這個(gè)利率加上本金一起折現(xiàn)到t時(shí)刻,然后計(jì)算出PV of floating leg。然后兩者相減,計(jì)算出value。
