楊同學(xué)
2022-04-01 11:35老師，關(guān)于時(shí)間因素的影響，如果說歐式看跌期權(quán)影響不確定的話，那歐式看漲期權(quán)也會(huì)出現(xiàn)先漲后跌的情況啊，為什么就是正相關(guān)呢？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-04-01 14:56
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
歐式期權(quán)合約價(jià)值（option value）和時(shí)間的關(guān)系為“正相關(guān)”。
option value=time value+intrinsic value
time value：距離合約到期時(shí)間越長(zhǎng)，時(shí)間價(jià)值越大
intrinsic value：Max[0, S-X]，距離合約到期時(shí)間越長(zhǎng)，S上漲的概率越大，內(nèi)在價(jià)值越大
所以option value和距離合約到期時(shí)間成正比。
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