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2022-04-01 12:23老師好, 請(qǐng)問: 第一張圖, 按照求和符號(hào)外面的中括號(hào)來(lái)看, 不能提取公因子(如圖二那樣)的呀; 但是在圖二中, 老師說, 可以提取. 我沒理解這, 請(qǐng)解釋, 謝謝!
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-04-01 19:28
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同學(xué)你好,可以的哦。你回憶一下,在信用里面學(xué)過的,EL=EAD*PD*LGD, 所以EAD和LGD是可以提取出來(lái)的,括號(hào)里就是WCDR-PD了。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)您和Jenny更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
我的意思是, 這兩個(gè)參數(shù)哪里說了是一樣的呀?
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追答
它針對(duì)的是同一資產(chǎn)組合呀,本身這個(gè)方法的思路其實(shí)就是信用風(fēng)險(xiǎn)里面的UL*CM的方式,WCL-EL算出來(lái)的就是UL呀。既然是同一資產(chǎn)組合,敞口和損失率自然就是一樣的。
